자동매매의 하루

오류와 기회

오늘 속초에 나들이를 다녀왔는데, 어제 자동매매를 걸어두었던 것이 그대로 잘 실행됐다. 몇가지 오류가 있었는데, 그래도 대부분 예상대로 진행된 것 같다. 다만, 유진로봇이 뒤늦게 매수되는 잘못이 있었는데, 봇이 종료되었다는 걸 8:10am이 되어서야 깨달았기 때문이다. 그건 외엔 자동매매의 대부분이 예상대로 진행됐다.

다만, 15:18부터 진행되는 손절 및 추가매수 알고리즘이 제대로 진행되지 않았다. 내 매수 알고리즘에 따르면 정해진 가격을 돌파하는 순간 자동으로 1차 매수에 들어간다. 그 다음 15:18부터 내가 매수한 종목의 시세를 평가하는데, 평가손익이 플러스면 불타기를 하고, 평가손익이 마이너스면 손절을 한다. 목표가 즉, 내가 생각하는 매물대를 넘어서 주가가 끝날 것인지를 보고 베팅하는 것이다.

이게 말은 쉽지만 실제 코딩으로 연결시키긴 굉장히 어려웠는데, 아직도 수차례의 시행착오가 필요할 것 같다.

매도 내역

시스템 매수에서 unit을 설정해두는 변수가 있는데, 그 부분 덕에 종목 당 너무 많은 수량이 매수됐다. 하필 오늘 시장은 하락하는 날이었고, 나름 피해가 컸다. 제주반도체와 이오테크닉스는 내가 생각한 수량보다 2배 가깝게 매수가 됐다. 그렇게 매수된 물량 중 일부를 손절했다.

물론, 제대로 매수된 종목도 종가에서 >0%으로 마감하지 못하여 손절처리했다.

포트폴리오 현황

추가 매수된 종목 CJ, 제주반도체, 비에이치를 하나씩 차트를 열어보자. CJ 먼저.

오늘 신고가를 돌파해 불타기를 진행했다. 올리브영 관련주로 가지고 있던 건데, 새벽배송 허용으로 시작된 유통주 강세로 전고점을 돌파했다. 장마감 때 조금 밀리며 마감했지만, 한 번 전고점을 뚫어놨기 때문에 손절하진 않았다.

다음은 제주반도체.

오늘 매수기준가 위에서 거래되며 추가 매수가 됐다. 원래는 어제 고가인 48,600원 이상에서 체결이 되도록 설정해둬야 했는데, 어쩌다보니 46,300원으로 설정되어 있었고, 아무래도 내가 잘못 입력해둔 것 같다.

마지막 비에이치.

신고가를 돌파하며 매수했고, 장 마감에 추가 매수했어야 했는데 어쩌다보니 누락이 됐다. 매수가보다 높이 장을 마감했기 때문에 추가매수가 되어야 했다.

보유 종목 수익률

일진전기와 쏠리드 등이 마이너스 수익을 기록하고 있지만, 전일 매수 종목이어서 홀딩 중이다. 당일 매수였다면 0% 미만으로 장을 마쳤다면 손절 대상이지만, 전일 매수의 경우 -7%까지 본다. 그리고 최종 손절 여부는 종가에서 판단한다. 어제보다 전체 자산은 조금 늘었는데, 오늘 코스닥이 -1% 가깝게 하락했지만 대우건설이 매우 좋은 흐름을 보여줬기 때문이다.

시스템 트레이딩 알고리즘이 조금 더 단단해질 필요가 있겠다.

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
• 매수는 무조건 장 마감 이후에 하는 것으로 변경.
• 피라미딩 또한 이벤트 드리븐, 인더스트리 액션, 유의미한 매물대가 있어야 한다. 적어도 이 세가지 중 두가지는 있어야 함.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 피라미딩 또한 unit 단위로 확실하게 끊어서 실행.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
• 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.