물 흐르는 대로 가기 위한 준비(시스템 트레이딩)

추세추종의 핵심 마인드셋

추세추종을 아주 즐겁게 해오고 있는데, 지금까지 느낀 추세추종의 핵심 개념은 무엇일까? 추세를 따라가야 한다는 것도 알고, 모든 종목이 2-3배 상승하기 위해서는 반드시 거쳐야할 위치가 신고가인 것도 안다. 그러나 무엇이든 그렇지만 아는 것과 행하는 것은 다르다. 그 차이는 어디에서 나오는가?

이런 질문에 대해 고민해봤는데, 결국 그 답은 유연성이다. 문어처럼 유연한 마음가짐이다. 결국 정답은 시장이 주는 것이고, 그 정답을 빠르게 따라갈수록 손익비가 좋은 싸움을 할 수 밖에 없다는 사실. 그러나 인간은 근본적으로 추세에 올라타는 것에 불편함을 느낀다. 가격이 너무 높다, 아직 너무 불확실한게 많다, 이런 식이다.

친한 형이 최근 주식을 처음 시작해서 이것저것 알려주고, 적어도 나와 같은 실수를 반복하지 않도록 도와주고 있다. 그러면서 느꼈던 가장 신기했던 부분은 모두가 똑같이 시작하고 똑같이 넘어진다는 사실이다. 모두가 싼 주식을 찾고, 대역전을 꿈꾸며 주식을 시작한다. 자신이 무언가 더 알 것이라 생각하고 무모하게 시장에 덤벼든다. 너무나도 큰 돈을 잃기 전 까지.

나만의 무기 – 시스템트레이딩

나도 마찬가지고, 지금도 비슷한 감정을 느낀다. 그러나 나는 리서치 능력이 부족하고, 다양한 정보를 마음에 품고 그 중에서 최선의 선택을 하는 능력이 매우 낮다. 따라서 나에겐 가치투자가 맞지 않았다. 그래서 추세추종으로 방향을 틀었는데, 문제는 추세추종도 엄청 만만치는 않다는 것이다. 그래서 해결 방법이 자동화다. 가능한한 많은 부분을 자동화해두면 추세추종 투자자에겐 굉장히 큰 엣지로 작용할 수 있다.

뇌동매매를 피할 수 있는 건 당연하고, 미리 계획된 매매를 할 수 있다. 그래서 똑똑한 클로드와 함께 시스템 트레이딩을 구축 중이다. 현재는 매매 과정 정도만 자동화가 되었고, 이정도만 돼도 굉장히 편하고 주식시장을 그만큼 덜 들여다보고 있어도 된다. 그리고 매일, 매일 일관성 있는 매매를 하고 있다는 느낌이 든다. 시간이 많아 HTS를 오래 켜두면 매매가 잦아지고, 바쁜 날엔 뜨문뜨문해지는 일이 없어지는 것이다.

매도 내역

오늘은 반도체 종목 중에서 약한 종목을 제외시켰다. 삼전과 하이닉스는 어제 시스템 트레이딩의 오류로 너무 크게, 또는 테스트로 매수한 부분이 있어서 오늘 오전에 매도했다. 화장품 섹터가 계속 약해서 CJ는 어제 추가 매수한 물량만 덜어냈고 에이피알은 시스템 트레이딩의 오작동으로 수동으로 매도해야 했기에 손절이 너무 늦었다. 유비쿼스는 장중 돌파로 매수했다가 종가에 밀려서 손절했다.

포트폴리오 현황

두산에너빌리티를 신규로, 비에이치아이를 추가로 매수했다. 어제 미장에서 원전이 아주 좋았는데 국장에서의 상승폭이 너무 낮다고 판단했다. 다행히 매수가 기준으로 두 종목 모두 수익 중이다. 대한전선도 마찬가지. 미장에서 너무 좋았던 전력인프라 섹터. 대한전선을 추가 매수했다. 또한 OCI홀딩스는 자동매수 로직이 완벽히 작동한 예인데, 내가 설정한 값을 돌파할 때 1회를 봇이 매수했다. 종가의 로직은 아직 완벽하지 않아 내가 수동으로 종가에 추가 매수했다.(비에이치아이는 신규매수로 표시되는데 표시오류다. 고치는 중)

그 외로 로봇주도 오전 NXT에 매수했는데, 어제 미장에서 로봇주들의 흐름이 괜찮았다고 판단했다. 그런데 국장에선 의미있는 흐름을 보여주지 못했다.

보유 종목 수익률

삼천당제약 진짜 미쳤다… 계속 오른다. 피에스케이는 조금 플러스지만, 신규 매수 물량은 -4% 수준이다. 참 쉽지 않은 종목인 것 같다.

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
• 매수는 무조건 장 마감 이후에 하는 것으로 변경.
• 피라미딩 또한 이벤트 드리븐, 인더스트리 액션, 유의미한 매물대가 있어야 한다. 적어도 이 세가지 중 두가지는 있어야 함.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 피라미딩 또한 unit 단위로 확실하게 끊어서 실행.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
• 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.