오늘의 연습노트

매매를 탄탄하게 하기 위한 전략

시스템 트레이딩에는 한계가 있었다. 수도 없이 돌려본 백테스트 결과와 시도해본 시스템 트레이딩 알고리즘의 결론이다. 모든 전략과 백테스트는 만족스럽지 않았다. 내가 원하는 연 수익률은 100%이기 때문이다.

이정도의 속도로 돈을 벌기 위해선, 결국엔 수동으로 매매해야 한다. 수동으로 시장의 분위기와 인더스트리 액션을 찾고, 차트를 읽어야한다. 어떻게보면 궁극적으로 AI가 상당부분 해결할 수 있는 문제다. 그러나 아직까지는 손 매매가 반드시 필요하다. 모호한 부분이 여전히 많기 때문이다.

그렇다면 결국 내 매매의 일관성을 높여줄 방법이 필요하다. 그래서 트레이딩 게임을 만들었다. 깡토님의 스탁이지에도 있는 기능이지만 나에게 맞춰 조금 더 수정했다. 랜덤 시점으로 게임이 생성되고, 그 시점에서의 업종별 등락률과 52주 신고가 종목, 지수 차트를 볼 수 있다. 말 그대로 그 당시의 시점으로 들어간 격이다.

오늘의 연습

앞으로 뇌동매매 방지와 백테스트 결과에 기초한 나만의 매매 패턴 완성을 위해 하루 20개씩 차트를 업로드 할 생각이다. 다음과 같은 양식이다.

내 전략은 상승 후 기간 조정, 그리고 거래량을 동반한 재돌파 시 매수하는 전략이다. 위 차트를 보면, 문제점을 파악할 수 있다. 상승 후 기간 조정이 없는 종목에 매수버튼을 눌러버렸다. 이런 일은 실제로도 많이 일어난다. 연습을 통해 해결할 수 있는 부분이다.

이런 식이다. 상승 후 충분한 기간 조정, 그리고 거래량을 동반한 돌파가 나오면 돌파의 성공률은 꽤 높다. 국장에서는 더 높다.

이렇게 실패하는 것들도 있다. 베이스 형성 중 거래량을 동반한 하락이 나왔기 때문에 아직까지 매도세가 완전히 소화되지 않았다고 판단할 수 있었겠다. 베이스의 기간 뿐만 아니라 질(quality)도 중요하게 생각해야 한다.

이 종목도 마찬가지다. 2020년 1월 말의 상승 후 2개월 간 기간 조정을 받았는데, 그때 베이스가 거의 상승 전까지 돌렸었다. 이는 2020년 2월 말 새롭게 상승이 시작된 것으로 보아야하며, 베이스 형성 없는 상태에서 매수한 꼴이다.

이 경우도 비슷한 실수다. 베이스가 너무 낮았다. 저가에서 50% 이상은 오른 상태에서 베이스가 형성되어야한다. 주가가 어느 정도 상승해야 매도 심리가 자극된다. 주가가 상승해야만 베이스 기간, 기간조정 기간동안 충분히 매도세가 나오기 때문이다.

거의 본절에 나왔는데, 문제는 베이스의 위치다. 베이스는 50일 선 위에서 형성되어야 한다. 매도세가 충분히 소화되려면 반드시 그래야만 한다.

소형주였던 것 같은데, 상승 및 기간조정 후 재돌파는 모두 올바른 판단이었다. 다만, 상승 첫날 바로 손절해야 했는데 그러지 못했다. 웃긴건, 가상 트레이딩에서도 뇌동매매를 한다. 인간의 뇌란 무엇인가…

두 경우 모두 같은 실수를 저질렀다. 거래량이 충분히 동반된 상승에서 매수해야 하는데 그렇지 않았다.

운이라고 봐야할까? 적절한 베이스 없이 거래량을 동반한 상승에서 매수했고, 이후 꾸준한 상승을 보여 +21%에 절반 익절, 일중 전환에 절반 매도, 20일선 터치에 절반 매도했다.

급등 후 기간조정이 충분치 않은 상태에서 매수했다. 손절 후 재돌파 시 매수했고, 일중 전환에 절반을 매도, 저점 이탈에 절반을 매도했다. 종목명이 엑스게이트라는 걸 알았고, 테마주라는 걸 알았기 때문에 조금 더 일찍 매도했다.

이 종목은 테스트 삼아 매수해보았다. 내가 자꾸 베이스가 짧은 종목을 선택하는 것 같아, 그렇게 하면 안된다는 걸 스스로에게 더욱 강하게 각인시키기 위함이다. 베이스가 짧은 건 매도세가 충분히 소화되지 않아 매수세가 조금만 약해져도 주가가 크게 하락한다.

이 종목의 경우 5일 단위로 스킵하다가 돌파를 늦게 발견한 종목이다. 지수가 양호해서 매수했는데, 하루 쉬고 곧바로 밀렸다. 그래서 절반을 손절했고, 나머지 절반은 버텨보다가 신고가 근처에 왔는데 거래량이 안붙어서 바로 매도했다. 거래량이 붙지 않은 신고가 돌파 시 매도하는 전략도 꽤 괜찮을 것 같다.

14년 5월 저점에서 50% 가량 오른 상태에서 거래량을 돌파한 재돌파가 나왔고, 섹터 수익률도 좋았다. 그런데 주가가 지지부진하여 약 2주 뒤 절반을 매도했고, 다시 2주 뒤 전량 손절했다. 근데 7월 중순 다시 재돌파가 나왔고, 일부 일중 전환에 매도, 20일 이평선 근처에서 거래량 동반된 하락이 나와서 전량 매도했다.

신고가 돌파에 매수했고 바로 다음날 -6%정도 하락하여 매도했다. 이후 지켜보는데 다시 상승하여 재매수 했고, 일중 전환에 절반 매도, 나머지는 가져가다가 위에서 발생한 일중 전환에 전량 매도했다.

베이스가 충분히 높은 위치에서 형성되지 않았다. 즉, 기간 조정 기간 동안 매도세가 충분히 나오지 않았을 가능성이 있다. 그래서 본격적인 매수세가 들어왔을 때, 갑자기 매도세가 많이 나오며 돌파 실패~!

앞으로 할 일

이런 식으로 매번 연습노트를 작성하여 하루 1회씩 포스팅해볼 생각이다. 가장 큰 목적은 1. 매매 패턴 안정화, 2. 뇌동매매 방지다.

수도 없이 연습 문제를 풀다보니 이제 내 실수가 비로소 명확히 보이기 시작했다.