추세추종 프로젝트, 1주일 마감 정리

들어가며

이번주는 손실이 굉장히 큰 한 주였다. 따라서 전략이 안정화될 때까지 투자 금액을 줄여보기로 했다. 또한 목요일 장 마감 정리 포스팅을 못올렸는데, 앞으로 매일 매일 포스팅하긴 어려울 것 같다. 생각보다 포스팅을 작성하는데 시간이 많이 들기 때문에 트레이딩 복기에 쓸 시간과 에너지가 부족하기 때문이다.

포트폴리오 현황

현재 추세추종 프로젝트 포트폴리오 현황을 보면, 총 자산 9,414,758.98원(1,414.90원/달러 기준)으로 이번주도 자산이 감소했다. 슬프지만 아직까지는 감소 추세가 계속되고 있다.

이번주 실현 손익 현황

실현 손익을 보면 처참하기 그지없다. 대부분의 거래에서 손실을 기록했다. 손실을 메꿔줄 만한 수익도 없었는데, 가장 큰 수익이 USLM이 기록한 7.47%이다. 이 종목의 변동성 또한 너무 적었다. 즉, 상방의 잠재력은 낮은데 하방 잠재력 또한 낮은 종목을 매수한 것이다.

실패의 가장 큰 원인은 원칙 없는 매매다. 원칙 없이 매매하다가 원칙을 갖춰가는 과정에서 손실이 발생했다. 예를 들어, 변동성이 너무 낮은 주식을 매매하다가, 낮은 주가 상승 잠재력으로 조금 더 변동성 높은 종목을 매매하게 되었는데, 이들 종목의 변동성이 너무 커서 대부분 설정해둔 손절을 터치하곤 했다. 급격하게 오르던 주식도 단 한 번이라도 손절 라인을 터치하면 자동 매도되었다. 따라서 대부분의 종목이 손실을 기록한 것이다.

그렇기 때문에 애초에 Qullamaggie는 변동성이 감소된, 종목을 매수해야 한다고 했다. 주가 급등 후 안정적으로 변동성을 줄이고 있는 종목이, 어느 날 변동성을 확대해가며 주가가 상승할 때 매수하자. 이 전략으로 Qullamaggie는 큰 부를 이루었다. 그는 유튜브에서 초보 투자자가 이 전략으로 성공하기 위해서는 최소 6-12개월의 시간이 필요하다고 했다. 배움에는 시간이 필요하기 때문이다. 그러니까 단순히 그의 원칙을 따라한다고 무조건 수익이 나는 것은 아니고, 글이나 말로 설명하기 어려운 수많은 작은 규칙들이 있는 것이다. 나는 지금 그 규칙들을 배우고 있다고 생각한다.

느끼고 배운 점

지금까지 경험한 바를 정리하면 다음과 같다.

• 변동성이 크면, 거의 항상 손절 당한다.
• 그렇다고 변동성이 작은 주식을 사면, 오르지 않는다.
• 따라서 급등 후 변동성이 점차 줄며 주가가 크게 하락하지 않은 상태에서 안정화되고 있는 주식에 집중해야 한다.
• 최근 1-3일 사이 긴 윗꼬리를 만든 적이 있다면, 아직 누군가 충분히 팔지 못한 것이므로 상승 시에도 매수하면 안된다.
• 음봉 또한 긴 윗꼬리와 원리는 정확히 같다. 특히 긴 음봉은 주가 상승에 대해 차익을 실현하고자 하는 매도를 의미하므로 최근 1-3일 사이 긴 음봉이 있었다면 매수하면 안된다.
• 반대로 양봉이나 긴 아랫꼬리가 최근 1-3일 사이 확인됐다면 좋은 신호다. 이제 상승을 시작하는 흐름을 보이면 매수해볼 수 있다.
• 이런 주식이 오르면, 긴 양봉을 만들면서 상승하는 경향이 있다. 따라서 아주 타이트한 손절 라인을 설정해도 큰 무리가 없다.
• 상승은 작은 갭(1-5%) 상승으로 시작하는게 가장 좋다. 너무 큰 갭 상승은 음봉을 만들 수 있다.
• 지금 내가 생각하는 적절한 손절은 종목 당 3% 수준이다. 그 이상 하락하게 되면 양봉이 음봉으로 바뀌거나 윗꼬리를 만들게 되는데, 위에서 이야기한대로 좋지 않은 신호다.

과연 이렇게 기술적 지표만 가지고 주식을 거래해도 되는가 하는 의문은 있다. 그런데 실제로 미국 트레이더 중 차트만 보고 주식에 성공한 사람은 많다. 아마도 미국 주식 시장이 우리나라보다 조금 더 합리적이기 때문이 아닐까 생각한다. 물론, 미국 주식도 밈 주식이라던지, 각종 테마로 크게 오르고 내리고 하지만 전반적으로 안정적이다. 그리고 우리나라와 달리 상한가라는 제도가 없기 때문에 조금 더 합리적으로 운영되는 것 같기도 하다. 이 점에 대해선 사실 정확히 모르겠다.

수정된 나의 전략

기본적인 원칙

• 절대, 절대, 프리마켓에서 거래하지 않는다. 거래량이 적어 시장의 변화를 정확히 판단하기 어렵다.
• 손절은 빠르게, 익절은 느리게.
• 시가총액 $1B 이하.
• ADR(Average Daily Range)가 5% 이상인 종목에만 투자해야 한다.(매우 중요!)
• 매수 수량이 못해도 하루 평균 거래량의 0.1%보다 적어야 한다.
• 주가의 Breakout 시 기업의 생존 확률을 현저히 개선시키는 호재가 발생했는가?(*)

매도의 원칙(추가)

• 매수한 뒤 3-5일 보유한다.
• 매수 뒤 주가가 오르지 않으면 3일 뒤 절반을 매도한다. 그래도 움직임이 없으면 나머지도 오래 보유하지 않고 매도한다.
• 보유하는 동안 주가가 크게 오르면 5일 뒤 절반을 매도한다. 나머지는 10일 선을 지키며(종가 기준) 상승하는 동안에는 보유한다.
• 절반을 매도하고 남은 물량에 대해서는 손실을 보지 않도록 매수 단가보다 1-2% 높은 가격에 자동 매도를 걸어둔다.

손절의 규칙

• 무조건 -3%로 설정한다.(애초에 변동성이 큰 종목은 매수하지 않기 때문)*

생존 호재 전략(실행 중단)

• 매일 프리마켓 후반부에서 주가가 상승하는 종목 중 당일 뉴스로 급등(대략 +20% 이상)하는 종목을 찾는다.
• 그 뉴스의 질을 조사하여 기업 생존 확률을 ‘현저하게’ 높이는 호재인지 판단한다.
• 주가가 장기간 하락세였거나, 최근 이미 급등하여 매도 물량이 많을 것으로 예상되는 경우, intra-day에서 크게 조정 시 또는 장 마감 가격에 예약 매수한다.
• 횡보했거나 서서히 상승하여 신고가 근처이거나 하는 매도 물량이 적을 것으로 예상되는 경우, 기존처럼 opening range high 에서 매수한다.
• 손절은 -10% 정도로써 당일 상승 분에 따라 유연하게 적용한다.

Break Out 전략

• 1-3개월 간 30-100% 오른 주식을 살펴보고 high tight flag를 형성하는 것을 찾는다.
• 지난 기간 동안 주가가 큰 변동 없이 상승할수록 좋다. 그러면서 higher lows 를 형성해야 한다.
• 변동성 감소 패턴이 명확하게 확인되어야 한다.
• 이런 종목을 리스트업하면 대략 20-30개의 종목을 필터링 할 수 있다.
• 정규장이 시작되고 첫 5분 ~ 60분 사이에 많은 거래량과 함께 주가 상승이 심상치 않은 주식을 골라낸다.(가장 중요)
• 갭상승이 너무 큰 종목은 피하고 1-5% 정도의 갭 상승이 가장 좋다.
• 최근 기업에 어떤 호재가 있었는지 살펴본다.
• Opening Range High 근처에서 매수하여 -3%에서 손절하고, 주가가 급등하면 다음 날 손절 라인을 +3% 수준으로 설정한다.
• 실적이 상승하고 있는 종목은 보다 안정적으로 거래할 수 있다.

EP 전략(상승장이 오래 지속된 경우 피크아웃 우려로 잘 통하지 않음, 중단 중)

• 장 시작 1-2시간 전부터 pre-market gainers 중 +10% 이상 오르며 거래량이 어느 정도 있는 종목을 구분한다.
• 이들 중 주가가 최근 6-12개월 간 횡보한 것을 1순위로 선택한다.
• 2순위로는 서서히 상승한 주식이다.
• 3순위로는 계속해서 지지부진하게 하락했지만, pre-market 상승폭이 굉장히 큰, 예를 들어 50% 이상인 종목이다.
• 1->3순위로 갈수록 intra-day 변동성이 커지므로 손절 당할 가능성이 높다. 대신 3순위로 갈수록 오히려 수익성은 훨씬 더 클수도 있다.
• 갑자기 주가가 상승한 이유를 찾아보자. 대신, 그 원인에 대해 질적 평가를 하려 해선 안된다. 가장 급등하는 종목은 대체로 가장 어이없는 이유로 오른다.