추세추종 프로젝트, 장 마감 후 1주일 간의 프로젝트 정리(연 환산 +389%?)

들어가며

오늘 포스팅에서는 항상 그랬 듯 전일 장에 대해 정리하며 1주일 간의 추세추종 트레이딩 성과에 대해서도 정리해본다. 참고로 이번 1주일의 수익을 정산하니 꽤 좋은 수익률을 기록한 것을 확인할 수 있었다.

어제 나스닥은 19,003.65로 0.16% 상승하며 장을 마감했으며 intra-day 기준으로는 18966.32로 장을 시작해 약 0.19% 상승했다. 나의 HTS에는 관심종목으로 한 300-400 종목을 등록해놓고 있는데 이들 종목의 다수가 상승했다. 이 점을 고려하면 어제의 시장은 생각보다 좋은 장이었다.

포트폴리오 현황

위는 어제 장 시작 전 포트폴리오 현황이고, 아래는 장 마감 후 포트폴리오 현황이다.

추세추종 프로젝트 포트폴리오의 보유 자산은 어제 11,269,000원에서 오늘 11,397,000원으로 약 118,000원 상승했다. 퍼센티지로 보면 약 1.13% 증가한 것이다. 환율은 1398.10원/달러 기준이다. 참고로 이제껏 매일 공개해오고 있는 자산은 수수료와 SEC fee 등을 모두 감안한 수치이며 모든 내역을 투명하게 공개하고 있다는 점을 다시 한 번 강조한다.

매도

어제 주요 매도 내역은 LNSR 뿐이다. LNSR는 2일 전 거래량에 따른 intra-day 주가 변동 특성을 충분히 살펴보지 못하고 실수로 매수한 종목이다. 생각보다 손실은 컸다. 거래 비용을 포함하면 무려 210,000원의 손실이다. 거래 시 반드시 거래량이 충분히 받쳐주는 지 확인해야 한다. 내가 매수하고자 하는 양이 하루 거래량의 ‘최소’ 0.1% 이상이라면 굉장히 위험할 수 있다. LNSR의 경우 하루 거래량은 50,000주 수준이었고 내가 매수한 양은 200주였다. 200주는 LNSR 하루 평균 거래량의 0.4% 수준으로 위험한 수준이었다. 다음 거래에서는 반드시 이 부분을 항상 고려해야 한다.

매수

위는 이번에 새롭게 매수한 OUST다. OUST는 자율주행 자동차나 드론에 들어가는 라이다를 생산하는 기업으로 벨로다인과 합병한 기업이다. 차트에서는 최근 바닥을 찍고 상승하는 모습을 보이고 있다. 붉은 동그라미에서 보듯 higher low를 형성하고 있고 11월 초 급등 이후 조정받으며 8거래일 째 변동성이 줄어드나 주가가 유지되는 tight high flag 패턴을 만들어내고 있었다. 그러던 중 어제 주가가 flag를 이탈하는 모습을 확인했고, 어떻게 하다보니 약간 늦어 원래 계획과 다르게 opening range 중간에서 매수하게 되었다. 다행히 주가는 매수 이후 조금 더 올랐고 장 후반에 조금 하락했으나 평가 손익은 (+)를 기록했다.

한 주를 마감하며

1주일 간의 거래를 모두 정리하면 실현 손익 기준으로 57,990원의 수익이 있었고, 미실현손익은 위에서 보듯 287,986원이다. 따라서 1주일 간 총 345,976원의 수익을 얻었다. 지난주 금요일 장 후에 계산한 것과 조금 다른 부분이 있는데, 환율 차이에서 비롯된 것으로 보인다. 당시엔 삼성증권 MTS에서 제공하는 기준 환율이 1420원/달러 수준이었기 때문이다.(지금은 1398.10원/달러) 평가손 기준으로 불리한 상황임에도 추세추종 프로젝트 포트폴리오는 만족스러운 수익을 얻을 수 있었다.

달러 기준으로 보면 실현 손익 $78.27 + 평가 손익(수수료 후) $176.49로 1주일 간의 성과는 +$254.76이다. 총 자산 기준으로 보면 1주일 만에 약 3.1% 가량의 수익을 기록한 것으로 1년이 52주 임을 감안하면 복리 기준 무려 389%의 수익률이다. 1주일 간 나스닥이 1.44% 상승했다는 점을 고려하면 꽤나 인상적인 수치이며 1주일 간 진행된 다수의 수익이 ‘당일 매수 당일 매도’였고, 기록을 살펴보면 오히려 장이 하락할 때 얻은 수익이 더 컸다. 지금 결론을 내리는 건 조금 성급할 수 있겠지만 적어도 나의 전략은 시장에 언더퍼폼하지 않을 것으로 생각한다.

앞으로 기대되는 부분

또한 중요한 부분은 아직 프로젝트 초기 단계라는 점이다. 정말 많고 다양한 실수가 나왔는데도 불구하고 위와 같은 성과를 얻었다. 지난 한 주간 내가 저지른 실수를 나열하면 다음과 같다.

• 너무 변동성이 낮은 종목에 진입하여 밤새 손절 주문이 실행되지 않고 주가가 추가 하락하거나 제 때 매도하지 못함.
• EP 종목, 특히 바이오테크 종목에 진입하여 수익을 간혹 보기도 했지만 손실이 훨씬 컸음.(불 마켓이 오래 지속되어 피크 아웃 우려에 EP가 잘 통하지 않았던 것 같음)
• 위의 두 가지가 가장 큰 실수이며 정확한 high tight flag를 확인하지 않고 진입하여 손실을 키운 것들이 많음.
• 낮은 ADR의 종목에 진입한 것.

위의 실수만 없었다면 나의 손실은 확연히 줄어들었을 것이다. 물론 위의 실수가 없었다해도 다른 종목에 투자하여 또 다른 실수를 저질렀을 것이다. 핵심은 이런 실수를 저지르더라도 수익을 내고 있으며 현재의 높은 수수료율(매수, 매도 시 각각 0.25% + 매도 시 SEC Fee 0.00278%)을 극복해내고 있다는 것이다. 거래 규모가 늘고 자본이 커지면 아래와 같이 증권사에서 수수료를 할인해준다. 따라서 지금의 매수, 매도 시 발생하는 수수료 합인 0.5%보다 0.18%로만 줄어들어도 수익률이 지금보다 훨씬 늘어날 것으로 기대한다.

나의 수정된 전략

기본적인 원칙

• 절대, 절대, 프리마켓에서 거래하지 않는다. 거래량이 적어 시장의 변화를 정확히 판단하기 어렵다.
• 손절은 빠르게, 익절은 느리게.
• 시총 $10B 이하, 가급적 $1B 이하를 공략하자.
• ADR(Average Daily Range)가 5% 이상인 종목에만 투자해야 한다.
• 매수 수량이 못해도 하루 평균 거래량의 0.1%보다 적어야 한다.

손절의 규칙

• 손절 라인을 터치할 것 같은 종목은 ADR% 만큼의 하락 또는 opening range low의 손절을 설정한다.(약 10%의 하락)
• 손절 라인을 터치할 가능성이 낮은 종목은 ADR%/2 수준으로 손절을 설정한다.(약 2-5%의 하락)
• 손절 라인을 터치할 것 같은 종목은 1. 유동성이 낮은 종목, 2. 신고가가 아니거나 최근 2배 이상 크게 상승한 종목이다.

Break Out 전략

• 1-3개월 간 30-100% 오른 주식을 살펴보고 high tight flag를 형성하는 것을 찾는다.
• 지난 기간 동안 주가가 큰 변동 없이 상승할수록 좋다. 그러면서 higher lows 를 형성해야 한다.
• 이런 종목을 리스트업하면 대략 20-30개의 종목을 필터링 할 수 있다.
• 정규장이 시작되고 첫 5분 ~ 60분 사이에 많은 거래량과 함께 주가 상승이 심상치 않은 주식을 골라낸다.(가장 중요)
• 최근 기업에 어떤 호재가 있었는지 살펴본다.
• Opening Range High 근처에서 매수하여 ADR% 수준에서 손절하고, 주가가 급등하면 다음 날 손절 라인을 +3% 수준으로 설정한다.
• 실적이 상승하고 있는 종목은 보다 안정적으로 거래할 수 있다.

EP 전략(상승장이 오래 지속된 경우 피크아웃 우려로 잘 통하지 않음)

• 장 시작 1-2시간 전부터 pre-market gainers 중 +10% 이상 오르며 거래량이 어느 정도 있는 종목을 구분한다.
• 이들 중 주가가 최근 6-12개월 간 횡보한 것을 1순위로 선택한다.
• 2순위로는 서서히 상승한 주식이다.
• 3순위로는 계속해서 지지부진하게 하락했지만, pre-market 상승폭이 굉장히 큰, 예를 들어 50% 이상인 종목이다.
• 1->3순위로 갈수록 intra-day 변동성이 커지므로 손절 당할 가능성이 높다. 대신 3순위로 갈수록 오히려 수익성은 훨씬 더 클수도 있다.
• 갑자기 주가가 상승한 이유를 찾아보자. 대신, 그 원인에 대해 질적 평가를 하려 해선 안된다. 가장 급등하는 종목은 대체로 가장 어이없는 이유로 오른다.